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Fundo de hedge lança concurso para 730.000 cientistas de dados

Simone Foxman e Saijel Kishan

(Bloomberg) -- Como o mercado financeiro pode tentar aproveitar os conhecimentos de 730.000 cientistas de dados?

Oferecendo prêmios de US$ 100.000 e uma chance de impressionar um dos fundos de hedge de maior sucesso no mundo.

É o que a Two Sigma, que administra US$ 38 bilhões, está fazendo com a nova parceira, Kaggle, uma comunidade de cientistas de dados que colaboram e competem para escrever algoritmos de aprendizado para máquinas. Em um concurso que começará na quinta-feira, os especialistas da Kaggle terão três meses para criar um modelo preditivo de negociação a partir de quatro gigabytes de dados financeiros fornecidos pela Two Sigma. Os sete melhores receberão prêmios em dinheiro. A Two Sigma, que concorre com gigantes do Vale do Silício por uma oferta limitada de cientistas de dados, pretende chamar a atenção desses estudiosos para o mercado financeiro e suas oportunidades de emprego.

"Há escassez de gente para avaliar dados econômicos", disse Kartik Raghavan, responsável pela equipe de inovação de negócios e crescimento da Two Sigma, em entrevista na terça-feira na sede do fundo, em Nova York. "Então estamos colocando a questão: Podemos despertar o interesse de mais pessoas nisso?"

Desafio WorldQuant

Além da Two Sigma, outras duas instituições financeiras já estão promovendo competições e plataformas para encontrar a nova geração de profissionais quantitativos. A WorldQuant, que administra US$ 4,5 bilhões, lançou o Desafio WorldQuant e colabora com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em concursos de construção de algoritmos. A Point72 Asset Management, do bilionário Steve Cohen, investiu na plataforma online Quantopian, na qual 90.000 desenvolvedores de código criam e executam algoritmos de negociação.

A Kaggle foi fundada há seis anos pelo especialista em econometria Anthony Goldbloom e pelo engenheiro Ben Hamner para atrair cientistas de dados estabelecidos e aspirantes para competições de análises e modelos preditivos. Na disputa por prêmios, esses estudiosos criaram modelos de probabilidade de hospitalização de pacientes, otimizaram rotas de voo com base em condições climáticas e tráfego, mediram funções cardíacas e monitoraram espécies de plâncton a partir de imagens.

A Kaggle, sediada em São Francisco, já trabalhou com instituições financeiras no passado e afirma que a parceria com a Two Sigma marca a primeira vez em que propõe aos usuários o desenvolvimento de algoritmos em um ambiente que simula os mercados financeiros, que geram montanhas de dados de séries temporais. Os participantes, que dificilmente teriam acesso a enormes quantidades de dados financeiros sem a ajuda da Two Sigma, não saberão quais instrumentos financeiros nem a classe de ativos que estarão avaliando na busca por sinais preditivos.

"Se perguntássemos a eles quais conjuntos de dados deveriam coletar, eles não saberiam nem começar, mas são ótimos em encontrar sinais", disse Goldbloom sobre os usuários da Kaggle não voltados para o mundo das finanças.

Aproximadamente 40 por cento dos usuários da plataforma residem nos EUA. Em seguida, vêm União Europeia, Índia e China, informou Goldbloom. Os cientistas do Leste Europeu costumam estar no topo dos rankings e o grupo que realiza encontros em Moscou é o maior da plataforma no mundo todo, ele disse. Os cientistas participantes trabalham em empresas como Adobe Systems, Microsoft e Apple.

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