Europa critica novas regras de capital dos bancos, dizem fontes

Boris Groendahl e Alessandra Migliaccio

(Bloomberg) -- Autoridades europeias avisaram o principal órgão regulador do setor bancário mundial que a paciência acabou.

Em duas reuniões marcadas pelos ânimos exaltados na semana passada, representantes de Alemanha, Itália e outros países disseram ao Comitê da Basileia para Supervisão Bancária que as mudanças propostas para a avaliação feita pelos bancos dos riscos operacionais, de crédito e de mercado precisam ser limitadas e caminhar em ritmo mais lento, de acordo com duas pessoas a par da situação.

Algumas autoridades europeias chegaram a dizer que não adotariam as propostas em discussão, segundo essas fontes, que pediram anonimato porque as deliberações foram realizadas em caráter privado.

Se a União Europeia - sede de quase metade dos bancos mais sistemicamente importantes do mundo --se recusar a implementar as regras do Comitê da Basileia, a autoridade do órgão poderia ser comprometida e isso contribuiria para a fragmentação do setor.

O Comitê da Basileia se apressa para concluir o marco regulatório de capital para o período pós-crise conhecido como Basileia III até o fim do ano e recebeu instruções para não aumentar significativamente as exigências de capital. O debate coloca países como Japão e Alemanha contra autoridades dos EUA, defensoras de padrões mais rígidos, que entram em vigor quando implementados pelos governos nacionais.

'Consequências particularmente negativas'

O setor afirma que a revisão proposta em termos das regras de avaliação de risco e de limitações ao uso dos modelos próprios dos bancos para realização dos cálculos pode causar uma disparada nas exigências de capital.

O segundo principal executivo do Credit Agricole, Xavier Musca, afirmou ter confiança de que os supervisores não criarão "novos problemas" para o setor bancário em um cenário de risco de outra onda de desaceleração da economia global.

"Repetimos que é preciso parar esse processo de aumentar as exigências de capital e obtivemos várias respostas de nossos supervisores afirmando que a disposição deles vai nesta mesma linha", ele disse na sexta-feira.

O recado foi o mesmo de autoridades como o ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schaeuble, que na semana passada insistiu que o Comitê da Basileia não só minimize qualquer aumento nas exigências de capital, como também garanta que as regras não tenham "consequências particularmente negativas para regiões específicas", como a Europa.

O foco maior do Comitê da Basileia na conclusão do marco regulatório é a forma como os bancos avaliam o grau de risco de seus ativos para fins regulatórios. Ao longo da última década, as instituições financeiras puderam usar modelos sofisticados, contanto que obtivessem aprovação dos órgãos supervisores.

Por vários motivos, os grandes bancos europeus podem estar mais vulneráveis a essas mudanças do que os bancos globais. Na Europa, os empréstimos bancários a empresas são bem mais relevantes do que nos EUA, onde a emissão de títulos predomina nas captações corporativas.

Os bancos europeus contabilizam no próprio balanço os financiamentos imobiliários, enquanto, nos EUA, esses financiamentos ficam com entidades apoiadas pelo governo americano, como a Freddie Mac.

Um dos temas mais polêmicos é a proposta da Basileia de um piso para a quantia pela qual os bancos podem reduzir o capital empregado para um ativo, na comparação com a abordagem padronizada definida pelas autoridades. Esse piso e sua forma de aplicação poderiam afetar significativamente as exigências de capital resultantes.

De modo geral, o objetivo do Comitê da Basileia ainda tem o apoio das autoridades. Seu órgão de supervisão "endossou a direção ampla das reformas do Comitê", em comunicado divulgado após reunião em 11 de setembro. O presidente da Comissão da União Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou em carta enviada a líderes do bloco em 30 de agosto que apoia o trabalho do comitê.

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