Bridgewater Associates estaria criando equipe de inteligência artificial

(Bloomberg) -- A maior gestora de fundos hedge do mundo está apostando nas máquinas.

A Bridgewater Associates, empresa de Ray Dalio com US$ 165 bilhões em ativos, criará uma nova unidade de inteligência artificial no mês que vem com cerca de meia dúzia de pessoas, segundo uma fonte com conhecimento do assunto. A equipe reportará a David Ferrucci, que entrou na Bridgewater no final de 2012 após liderar a equipe de engenheiros da International Business Machines Corp., a IBM, que desenvolveu o Watson, computador que derrota jogadores humanos no "Jeopardy!", um quiz televisivo transmitido nos EUA.

A unidade criará algoritmos de negociação que fazem previsões com base em dados históricos e probabilidades estatísticas, disse a fonte, que pediu anonimato porque a informação é privada. Os programas aprenderão com as mudanças nos mercados e se adaptarão às novas informações, ao contrário de outros softwares, que seguem instruções estáticas. Uma porta-voz da Bridgewater, empresa com sede em Westport, Connecticut, preferiu não comentar a respeito da equipe.

Empresas de investimento quantitativo, incluindo a Two Sigma Investments, com US$ 24 bilhões em ativos, e a Renaissance Technologies, com US$ 25 bilhões, estão cada vez mais contratando programadores e engenheiros para expandir suas equipes de inteligência artificial. O aprendizado de máquina proporciona uma vantagem competitiva para os fundos hedge em mercados nos quais as negociações vêm sendo prejudicadas pelos altos preços dos ativos, segundo Gustavo Dolfino, CEO da empresa de recrutamento WhiteRock Group.

"O aprendizado de máquina é a nova onda de investimento dos próximos 20 anos e os players inteligentes estão focando nisso", disse Dolfino.

Fuga de cérebros

Alguns cientistas de dados vêm deixando as empresas não financeiras em busca de salários maiores nos fundos hedge, segundo Dolfino. As empresas quantitativas estão numa sequência vencedora e no ano passado produziram alguns dos maiores retornos entre os fundos hedge, uma indústria de US$ 2,8 trilhões, ao capturar discrepâncias de preços nos mercados, ganhando dinheiro com a queda dos preços do petróleo e com a aquisição de bonds soberanos descartados pelos traders humanos.

Neste ano, o desempenho da Bridgewater superou o da maioria de seus pares que investem nos mercados internacionais com base em temas econômicos. O fundo Pure Alpha II, da empresa, subiu 8,3 por cento em janeiro, contrastando com o retorno médio de 1,1 por cento registrado pelos fundos macro, segundo dados compilados pela Bloomberg, durante um período em que as dívidas soberanas subiram e o petróleo caiu. O fundo teve um ganho anualizado de 13 por cento desde sua criação em 1991.

A Renaissance e a Two Sigma, diferentemente da Bridgewater, têm histórico de construção de algoritmos capazes de aprender devido à origem de seus executivos.

Bob Mercer e Peter Brown desenvolveram programas de reconhecimento de linguagem na IBM antes de se tornarem co-CEOs da Renaissance, que tem sede em East Setauket, Nova York, uma empresa criada por Jim Simons em 1982. Antes de fundar a Two Sigma, uma empresa com sede em Nova York, com John Overdeck, em 2001, David Siegel terminou um doutorado em Ciência da Computação no Massachusetts Institute of Technology,estudando no laboratório de inteligência artificial da instituição.

Título em inglês: Dalio's Bridgewater Said to Start Artificial-Intelligence Team

Para entrar em contato com o repórter: Kelly Bit, em Nova York, kbit@bloomberg.net.